现有A、B、C三只股票，其β系数分别为1.2，1.5和1.9，假定无风险报酬率为5%，市场组合的平均收益率为15%。要求：
（1）计算A、B、C三只股票的期望报酬率；（6分）
（2）假设某投资者分别按照投资比例为20%，45%和35%投资于A、B、C三只股票，则该投资者持有的这一投资组合的期望报酬率是多少？（3分）

丰富的指甲油

2020-06-16 18:46发布 999+ 次浏览

老师解答

刘闯老师 | 官方答疑老师

职称：初级会计师,中级会计师,注册会计师

2020-06-16,18:57

你好，本题的答案见下表

相关问题讨论

同学您好！风险越大收益越大，喜欢的高收益，收益越低越厌恶。

2023-05-02 06:04:11

是的，张某更厌恶风险。

2023-01-27 10:44:35

根据协方差公式和权重计算公式，可以得到：（1）投资经理在风险资产与无风险资产之间投资的比例为0.76：0.24；（2）该投资组合的预期收益率为11.2%。案例分析：利用这个公式，当投资经理认为市场收益率可能高于预期时，他可以在风险资产和无风险资产之间进行分散投资，从而使投资组合收益率有所期望，投资风险也被相应降低。

2023-03-13 15:57:08

你好，学员，稍等，老师写完发你

2022-04-12 14:16:31

你好，（1）投资于风险组合的比例为Q 则18%=20%*Q Q＝90% （2）组合的期望报酬率＝90%*15%+10%*5%=14%

2022-05-29 10:50:15

还有其它疑问？再问一问吧

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