假设公司A和公司B可以按下面的年利率借得1000万美元：固定利率市场浮动利率市场 A公司 7.0% LIBOR B公司 8.2% LIBOR+0.4% 但A公司需要一笔浮动利率资金，而B公司需要一笔固定利率资金。请设计一个利率互换，其中有互换中介的参与，并且收取年利率为0.2%的手续费。

迷妹老师

职称：中级会计师

2022-12-04 09:27

同学，你好，正在解答，请稍等

迷妹老师解答

2022-12-04 09:48

A在固定市场上有优势，B在浮动利率市场上有比较优势。但A要浮动利率借款，B要固定利率借款。这是双方互换的基础。浮动利率借款的利差为0.4%，固定利率借款的利差为1.2%，因此，互换的总收益0.8%，中介拿走0.2%之后，A B各得0.3%，这意味着A可按LIBOR-0.3%，B可按7.9%。

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