《P2战略财务管理》2024.04.18每日一练

P&P公司投资了两个资产，它们的回报有以下的概率分布,

两个资产之间的协方差是多少?（  ）

A. -0.00525

B. -0.00513

C. -0.005

D. -0.00489

【答案及解析】C

投资A回报的期望价值=0.25×6%+0.5×16%+0.25×26%=16% 

投资B回报的期望价值=0.25×25%+0.5×10%+0.25×5%=12.5% (6%-16%)×(25%-12.5%)×0.25 = -0.003125 (16%-16%)×(10%-12.5%)×0.5 = 0 (26%-16%)×(5%-12.5%)×0.25 = -0.001875 

协方差= -0.005