已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是（）。

已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法正确的是（）。

A:该资产的风险小于市场风险

B:该资产的风险等于市场风险

C:该资产的必要收益率为15%

D:该资产所包含的系统性风险大于市场组合的风险

正确答案是D，因为该资产的β系数大于市场组合的β系数，所以该资产所包含的系统性风险大于市场组合的风险。答案D正确是基于Beta分析的，Beta分析是投资学中的重要概念，用来衡量投资者敞口的系统性风险，在证券投资组合管理中经常使用来确定投资组合的风险和报酬水平。