资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求:

2023-02-23 14:17 来源:会计学堂
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资产组合M的期望收益率为18%,标准离差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。

要求:

题目的答案是:赵某在资产组合M和N中的投资比例应该分别为35.1%和64.9%,这样才能达到最低收益率16%。

题目解析:本题是求投资者赵某在资产组合M和N中的投资比例,要求达到最低收益率16%。这里用到了资产组合理论,即股票投资者构成投资组合时,当投资者同时投资于多种投资标的时,通过投资组合的方式可以获得比单一投资标的更高的投资收益和更低的投资风险。

这里要求的最低收益率为16%,运用资产组合理论,利用资产组合M和N的期望收益率和标准差,用数学和统计方法,结合个人风险偏好,计算出能够达到期望最低收益率16%的投资比例,即赵某在资产组合M和N中的投资比例应该分别为35.1%和64.9%。