下列关于证券资产组合的说法中，不正确的是（　　）。

下列关于证券资产组合的说法中，不正确的是（　　）。

A:能够随着组合资产的种类增加而消除的是全部风险

B:两项资产完全负相关时可以最大限度地降低风险

C:系统风险是不能随着资产数量的增加而分散的

D:两项资产完全正相关时组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

答案是A。在证券资产组合中，两项资产完全负相关时可以最大限度地降低风险，实际上是可以消除所有的风险。而两项资产完全正相关时，组合的风险比单项资产的风险高得多，即组合的风险等于组合中各项资产的风险的加权平均值。而系统风险是可以随着资产数量的增加而分散的。