下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。
A:如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍
B:无风险资产的β＝0
C:无风险资产的标准差＝0
D:投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和
答案是C。题目中提到的β系数是相对风险的一种度量，其定义是研究资产或组合的系统性风险时常用的指标。β值与标准差无关，标准差反映的是投资组合收益率的波动性。因此，可以推断，无风险资产的标准差＝0是正确的。
下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。
2023-02-24 17:18 来源：会计学堂
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