假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（　　）。

假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（　　）。

A:1.66%

B:1.58%

C:12.88%

D:13.79%

答案为C。题目分析：该题是一道投资组合计算题，投资组合的相关系数、投资组合方差和标准差都可以用到运用投资组合计算公式。根据A证券和B证券的相关系数为0.25，和各投资50%，可以得出投资组合的方差和标准差分别为12.88%和13.79%。