A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数 为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。 其投资收益率的分布如图所示， 假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系 数为0.8。 要求：发生概率A的投资收益率（%）B的投资收益率（%）0.320300.410100.3-55

A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数

为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。 其投资收益率的分布如图所示， 假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系

数为0.8。

要求：发生概率A的投资收益率（%）B的投资收益率（%）0.320300.410100.3-55

答案是0.32对0.41。

解析：由题意可知，A和B之间的相关系数为0.56，A、B两种股票组成的投资组合的投资比例分别为40%和60%，当A的投资收益率为0.32，B的投资收益率为0.41时，此投资组合与市场组合收益率的相关系数才会为0.8。

这里运用了投资学中的相关系数知识，对两个投资组合进行收益率的分析。