下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。

下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（　）。

A:如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数

B:如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0

C:如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险

D:只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数

答案应该是C，因为当两个资产之间的相关系数为0时，表明两者之间没有相关性，那么在组合中，风险也不能分散。这道题结合了投资组合理论中用到的相关系数知识。