下列关于证券资产组合的说法中，不正确的是（　　）。

下列关于证券资产组合的说法中，不正确的是（　　）。

A:能够随着组合资产的种类增加而消除的是全部风险

B:两项资产完全负相关时可以最大限度地降低风险

C:系统风险是不能随着资产数量的增加而分散的

D:两项资产完全正相关时组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均值

答案是A，题目解析如下：证券资产组合的目的是通过将不同的资产组合成一个整体，来满足投资者的风险与收益需求。通过运用不同资产之间的相关性来消除风险，但是不是所有的风险都可以消除，如系统风险（System Risk）就是不可消除的。因此，A选项说“能够随着组合资产的种类增加而消除的是全部风险”是不正确的。这里运用了组合证券投资理论中关于资产组合风险的相关知识。