下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。

下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（　）。

A:如果一项资产的β＝0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B:无风险资产的β＝0

C:无风险资产的标准差＝0

D:投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

答案是C，因为无风险资产的β等于0，这意味着其不受市场波动影响，从而产生的标准差也是0。这里运用了经济学中的投资组合理论，指出不同资产在市场上承受风险的资产收益之比（β值），以及各资产的系统风险指标（标准差）的概念。