下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有( )。

2023-04-20 16:52 来源:会计学堂
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下列关于β系数和标准差的说法中,正确的有( )。

A:如果一项资产的β=0.5,表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍

B:无风险资产的β=0

C:无风险资产的标准差=0

D:投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

答案是C,因为无风险资产的β等于0,这意味着其不受市场波动影响,从而产生的标准差也是0。这里运用了经济学中的投资组合理论,指出不同资产在市场上承受风险的资产收益之比(β值),以及各资产的系统风险指标(标准差)的概念。