假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（　　）。

假设A证券的预期报酬率为10%，标准差为12%，B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%，A证券与B证券之间的相关系数为0.25，若各投资50%，则投资组合的方差和标准差分别为（　　）。

A:1.66%

B:1.58%

C:12.88%

D:13.79%

答案是C，因为投资组合的方差和标准差可以通过分散投资来进行计算，公式如下：σp=√(σA^2*wA^2+σB^2*wB^2+2*r*σA*σB*wA*wB)，这里wA、wB分别表示A证券、B证券投资金额的占比，而r表示A、B证券的相关系数，所以此题的投资组合的方差和标准差分别为：σp=√(0.1^2*0.5^2+0.18^2*0.5^2+2*0.25*0.1*0.18*0.5*0.5)=12.88%，σp=12.88%.