按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目,下列说法正确的有()。
A:若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险可以最大程度的抵消
B:若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少
C:若A、B项目相关系数大于0,但小于1时,组合的非系统风险不能减少
D:若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
答案是D,因为如果A、B项目完全正相关,组合所得相对风险一定是等于其中任一项目所承担风险的,风险不可能变小也不能变大。这道题考查的是风险分散原理,即两项投资风险相关性越强,组合所得相对投资风险就越小,同时,也可以理解为,各自承担的风险大小和相对投资风险大小是正相关的。