证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。(  )

2023-04-20 17:30 来源:会计学堂
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证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数。(  )

A:正确

B:错误

答案为B,题目中提到的证券组合风险的大小,等于组合中各个证券风险的加权平均数,是错误的。这是因为,证券组合风险的大小,并不等于组合中各个证券风险的加权平均数。而是运用了投资组合理论中的方差-协方差矩阵,来求出证券组合的风险大小。