A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数 为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。 其投资收益率的分布如图所示， 假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系 数为0.8。 要求：发生概率A的投资收益率（%）B的投资收益率（%）0.320300.410100.3-55

A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示，已知二者之间的相关系数

为0.56，由两种股票组成的投资组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。 其投资收益率的分布如图所示， 假设市场组合收益率的标准差为6%，A、B两种股票组成的投资组合与市场组合收益率的相关系

数为0.8。

要求：发生概率A的投资收益率（%）B的投资收益率（%）0.320300.410100.3-55

答案：A的投资收益率为3.2%， B的投资收益率为4.1%。

解析：这道题目考察的是投资组合理论，即用投资组合的方法来配置投资资产，使投资组合的收益最大化，风险最小化，节约资源分配成本。根据题目给出的条件，使用协整均衡模型，计算出A、B两种股票资产投资比例，用以获得投资收益最高、风险最小的投资组合，得出答案。