某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,每份期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为()元。

2023-06-16 10:37 来源:会计学堂
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某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元,期权均为欧式期权,期限1年,目前该股票的价格是44元,每份期权费(期权价格)为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为()元。

A:1

B:6

C:11

D:-5

答案是C,由于此处涉及欧式期权的考量,因此,需要计算此处看涨期权和看跌期权的本金损益,以及期权费损益之和来得出此处净损益的金额。

首先,看涨期权的本金损益等于(55-44)*1 = 11元。看跌期权的本金损益等于(44-34)*1 = 10元,此外,由于期权费为5元,因此期权费损益等于(5*2)= 10元。故此处净损益为(11+10-10)= 11元;因此,答案是C。