某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为55元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是44元，每份期权费（期权价格）为5元。在到期日该股票的价格是34元。则同时购进1股看跌期权与1股看涨期权组合的到期日净损益为（）元。
A. 1
B. 6
C. 11
D. -5
【答案及解析】C
购进看跌期权到期日净损益=（55-34)-5=16(元），购进看涨期权到期日净损益=0-5=-5（元），则投资组合净损益=16-5=11（元）。
分开看 看跌期权是空头期权 空头看多头脸色。买方愿意以44元的价格购买55元的期权。所以选择行驶权利。这时候损益为55-34-5=16 看涨期权是买方期权，到期日34元 低于55元期权价格 所以价值为0 但是由于不行使权利 导致了期权费的牺牲0-5=-5
2022-04-24 02:00 来源：会计学堂
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