某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10％，市场组合收益率的标准差为50％，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了5％，则该项资产风险收益率将上升（）。

某项资产收益率与市场组合收益率的协方差是10％，市场组合收益率的标准差为50％，那么如果整个市场组合的风险收益率上升了5％，则该项资产风险收益率将上升（）。

A:0.05

B:0.02

C:0.08

D:0.04

答案是B：0.02。因为该题考察的是收益率的协方差，收益率的协方差可以用公式σxy=Cov(x,y)表示，其中σxy是协方差，Cov(x,y)表示x和y的协方差，x和y分别表示某项资产收益率和市场组合收益率，而σxy=Cov(x,y)可以写成σxy=σxσyρ，其中σx和σy分别是某项资产收益率和市场组合收益率的标准差，ρ是x和y的相关系数。根据此公式可以推出，由于市场组合收益率的标准差为50％，且协方差是10％，两者的相关系数就是：ρ=σxy/σxσy=Cov(x,y)/σxσy=0.2，因此如果整个市场组合的风险收益率上升了5％，那么该项资产风险收益率上升的幅度就是：Δρ=ρ*0.05=0.02，所以答案为B：0.02。