假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为11％（标准差为13.8％），乙证券的预期报酬率为15.6％（标准差为16.3％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的预期报酬率为11％（标准差为13.8％），乙证券的预期报酬率为15.6％（标准差为16.3％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。

A:最低的预期报酬率为11％

B:最高的预期报酬率为15.6％

C:最高的标准差为16.3％

D:最低的标准差为13.8％

答案是C，因为甲乙双方的收益的相关系数接近于零，根据权衡原理，投资者可以通过将这两只证券组合起来，把收益率最大化，最高的标准差值是最高收益率来源（乙证券）的标准差值16.3％，因此，C选项为正确答案。