如果A和B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。
A:不能降低任何风险
B:可以分散部分风险
C:可以完全分散风险
D:投资组合的标准差等于两只股票标准差的加权平均值
答案选D，该题考察的是投资组合的风险分散原理。当A和B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同时，由它们组成的投资组合投资者将无法分散风险，也就是说投资组合的标准差等于两只股票标准差的加权平均值。
如果A和B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则由其组成的投资组合（）。
2023-02-25 23:53 来源：会计学堂
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