股票A的报酬率的预期值为10％，标准差为25％，β系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12％，标准差为15％，β系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。

股票A的报酬率的预期值为10％，标准差为25％，β系数为1.25，股票B的报酬率的预期值为12％，标准差为15％，β系数为1.5，则有关股票A和股票B风险的说法正确的有（）。

A:股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大

B:股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小

C:股票A的总风险比股票B的总风险大

D:股票A的总风险比股票B的总风险小

答案是C，这是因为风险的总数值取决于两个因素：系统性风险和非系统性风险。系统性风险是由β系数而受管理，而非系统性风险是由报酬率的标准差而受管理。在这个题目中，股票A的β系数比股票B的大，而股票B的报酬率的标准差比股票A的小，因此股票A的总风险要比股票B的总风险大。