下列关于相关系数的说法中正确的是（　　）。

下列关于相关系数的说法中正确的是（　　）。

A:相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强

B:两种资产完全负相关，风险分散效应最弱

C:相关系数等于0时，不能分散任何风险

D:只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

答案为D，这个题目考察相关系数在衡量证券组合之间风险分散效果的作用。当两种证券之间的相关系数小于1，意味着证券组合报酬率与单个证券报酬率间呈现负相关，即一个证券报酬率上升时另一个会下降，从而证券组合报酬率标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。