构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（　　）。

构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为18%和30%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为（　　）。

A:0.24

B:0.2

C:0.19

D:0.15

答案是A：0.24。由于两种证券的相关系数为1，即两种证券走势完全一致，这意味着投资该组合的风险只与其中的任何一种证券的风险相同。根据协方差-协方差矩阵法可以得出：组合投资的标准差为两证券标准差的组合加权平均，即(18% + 30%)/2 = 0.24.