甲投资者预计投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是10%，B证券的期望报酬率是12%，两个证券之间的相关系数为-0.5，下列相关表述中，正确的是（　　）。

甲投资者预计投资A、B两个证券，A证券的期望报酬率是10%，B证券的期望报酬率是12%，两个证券之间的相关系数为-0.5，下列相关表述中，正确的是（　　）。

A:证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券

B:证券组合标准差最低点是全部投资于A证券

C:该证券组合不存在无效集

D:该证券组合机会集是一条直线

答案是A，因为有风险投资组合理论，当两个标的物之间的相关性越小时，投资组合的报酬率最低点就会出现在两个标的物中投资比例越接近的时候，也就是说A证券的报酬率会较低，所以本题中A证券组合的期望报酬率最低的点就是全部投资于A证券。