下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，不正确的是（　）。

A:单纯改变相关系数，只影响投资组合的风险，而不影响投资组合的预期报酬率

B:当代投资组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零

C:资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险报酬率的乘积，而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差

D:在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1

答案是B，因为B选项中提到投资组合中股票种类越多，风险越小，而包括全部股票的投资组合风险为零，这与投资组合理论的的基本原理是不正确的，该理论认为，建立有效的投资组合，不仅要考虑风险，还要考虑报酬。因此B就是不正确的。