已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为11%和15%，无风险报酬率为8%，则资本市场线的斜率是（ ）。
A:1.875
B:0.53
C:0.5
D:0.2
这道题考察资本资产定价模型（CAPM）中的资本市场线，资本市场线的斜率（Beta）等于风险组合标准差（σP）除以无风险报酬率（Rf）与风险组合期望报酬率（E）之差。根据给出的信息，β = σP / [E - Rf] =15%/[11%- 8%] = 0.2，故答案选D。
已知风险组合的期望报酬率和标准差分别为11%和15%，无风险报酬率为8%，则资本市场线的斜率是（ ）。
2023-03-05 17:33 来源：会计学堂
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