关于β系数，下列说法中正确的有（　）。

关于β系数，下列说法中正确的有（　）。

A:如果一项资产的β＝0.8，表明它的风险是市场组合风险的0.8倍

B:市场组合相对于它自己的贝塔系数是1

C:无风险资产的贝塔系数＝0

D:某一股票的β值的大小反映了这种股票报酬率的波动与整个市场报酬率波动之间的相关性及程度

答案是D，运用了贝塔系数的知识。贝塔系数(β)是经济学中用来衡量投资组合与市场组合的相关性的指标，它表示投资组合中资产与市场组合之间的不对称性。β系数可以衡量投资组合与市场组合的相关性，它的取值大小可以反映某一股票的报酬率的波动比整个市场报酬率波动的程度，因此，答案是D。