以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元，期限1年，目前该股票的价格是55元，期权费为4元。到期日该股票的价格是70元。则抛补看涨期权组合的净损益为（　　）元。

以某公司股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格是60元，期限1年，目前该股票的价格是55元，期权费为4元。到期日该股票的价格是70元。则抛补看涨期权组合的净损益为（　　）元。

A:9

B:5

C:11

D:21

答案是A，9元。题目解析：抛补看涨期权的净损益，亦称抛补策略的净利润，是指在期权策略所涉及的交易成本、期权期权到期日的行权价格及本金损益的综合考虑之下，期权策略的净收益。本题的抛补看涨策略的净损益公式为：净损益=（行权价格-标的资产价格-期权费）-（期权费）=（70-55-4）-（4）=9。所以选A，9元。这里运用了抛补策略的净利润知识。