有一项标的资产为1股A股票的欧式看涨期权，执行价格为50元，半年后到期，目前期权价格为2元，若到期日A股票市价为51元。则卖出1份该看涨期权的净损益为（ ）。
A:-3
B:2
C:1
D:-1
本题考察的是期权的价值计算，根据欧式看涨期权模型，持有期权者交割时可以获取内在价值与时间价值之和。当期权到期时，A股票市价为51元，执行价格仍为50元，相比始终持有A股，持有期权者受益1元，故卖出1份该看涨期权的净损益为1元，答案为C。
有一项标的资产为1股A股票的欧式看涨期权，执行价格为50元，半年后到期，目前期权价格为2元，若到期日A股票市价为51元。则卖出1份该看涨期权的净损益为（ ）。
2023-03-21 16:51 来源：会计学堂
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