标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险报酬率为4%，则看涨期权的价格为（　）。

标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险报酬率为4%，则看涨期权的价格为（　）。

A:5元

B:9.15元

C:0元

D:10元

答案应该选B：9.15元。

解析：根据期权价格公式：期权价格=S-X*exp(-r*T)，其中S为标的资产行权价格，X为执行价格，r为无风险报酬率，T为期权到期日，题中给出S=35元，X=30元，r=0.04，T=6个月，则看涨期权的价格为9.15元。