假设某公司股票现行市价为55.16元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为60.78元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者下降29.68%。年无风险利率为4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（　　）元。

假设某公司股票现行市价为55.16元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为60.78元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升42.21%，或者下降29.68%。年无风险利率为4%，则利用风险中性原理所确定的期权价值为（　　）元。

A:7.63

B:5.93

C:6.26

D:4.37

答案是A:7.63，因为本题是利用风险中性原理所确定的期权价值，可以用二值模型（Binomial Model）来求解。因此可以使用大学数学或计量经济学中学习到的二值模型，将题目中给出的股票市价、到期时间、执行价格、年无风险利率以及上升和下降幅度分别代入公式，得出所求期权价值7.63元。