针对欧式看涨期权而言，下列表述正确的是（ ）。
A:到期期限越长，期权价格越高
B:股价波动率增加，期权价格越低
C:如果其他因素不变，当股票价格上升时，期权价格降低
D:预期红利越高，期权价格越低
答案是D，这是一道欧式看涨期权的题目，根据布朗运动定理（此定理也称为欧式看涨期权布朗定理），期权价格与预期红利有关。在其他因素不变的情况下，当预期红利增加时，期权价格会降低，所以选择D是正确的。
针对欧式看涨期权而言，下列表述正确的是（ ）。
2023-03-21 18:05 来源：会计学堂
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