某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（　　）元。

某股票的现行价格为20元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元，都在6个月后到期。年无风险利率为8%，如果看涨期权的价格为10元，看跌期权的价格应为（　　）元。

A:14

B:15

C:12

D:13

答案是A，14元。使用的知识为期权定价模型Black-Scholes模型，该模型是根据欧式期权的定义、特征和投资人理性假设来计算期权价格的模型。根据Black-Scholes模型，可以通过计算出看涨期权的价格，以及看涨和看跌期权的执行价格和到期期限，计算出看跌期权的价格。因此，将所给出的参数代入计算，可以得出看跌期权的价格为14元，故答案为A。