关于以股票为标的资产的美式看涨期权的价值，下列说法不正确的是（　）。

关于以股票为标的资产的美式看涨期权的价值，下列说法不正确的是（　）。

A:股票价格为零时，期权价值有可能大于零

B:看涨期权价值的上限是股价

C:只要尚未到期，期权价值就会高于内在价值

D:期权的价值并不依赖股价的期望值，而是股价的变动性（方差）

答案是A，因为股票价格为零时，期权价值不可能大于零。这道题的解析缘于美式看涨期权的定价模型，其中参与计算的因素包括内在价值（股票价格减期权行权价格）、时间价值（到期日剩余期间）和波动价值（股票变动性），而内在价值不可能大于零，也就是说期权价值也一定不可能大于零。