对于欧式期权，假定同一股票的看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式中不正确的有（　　）。

对于欧式期权，假定同一股票的看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式中不正确的有（　　）。

A:看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值

B:看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值

C:看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值

D:看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格现值

答案是D。这个问题考察的是欧式期权的定价公式，立足于欧拉定理，即欧式期权的价格是标的资产价格与执行价格现值的差额，而看涨期权价格加上看跌期权价格即为标的资产价格加上执行价格现值。