甲公司持有人B 、C 三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50% 、30% 和20% ，其β系数分别为2.0 、1.0和0.5市场平均报酬率为9%，无风险报酬率为4% 。A 股票当前每股市价为5 元，刚收到上一年度派发的每股0.4 元的现金股利。该公司没有发行优先股，上年末的有关数据如下：每股净资产为10 元，每股收益为1 元， 该公司预计未来不增发（或回购）股票，并且保持经营效率和财务政策不变。 要求：

甲公司持有人B 、C 三种股票，在由上述股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为50% 、30% 和20% ，其β系数分别为2.0 、1.0和0.5市场平均报酬率为9%，无风险报酬率为4% 。A 股票当前每股市价为5 元，刚收到上一年度派发的每股0.4 元的现金股利。该公司没有发行优先股，上年末的有关数据如下：每股净资产为10 元，每股收益为1 元， 该公司预计未来不增发（或回购）股票，并且保持经营效率和财务政策不变。

要求：

答案是该公司的投资组合的beta系数为1.35。

解析：根据组合理论，投资组合的beta系数可以通过对不同组合元素（这里为甲公司持有人B、C三种股票）占比加权计算而得，即beta系数=(50%*2.0 + 30%*1.0 + 20%*0.5) = 1.35。知识点：组合理论。