ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。 要求：

ABC公司股票的当前市价为60元，市场上有以该股票为标的资产的期权交易。已知该股票的到期时间为半年，执行价格为70元，看涨期权价格为4元，看跌期权价格为3元。

要求：

答案：当前市场期权的隐含波动率是33.75％。

解析：本题采用的是期权定价模型中的Black-Scholes模型来计算隐含波动率，这是一种描述资产价值随时间变化的模型，它根据时间剩余、波动率以及股票价格计算期权价格。通过求解Black-Scholes模型，可以得出本例中的解：

隐含波动率=√(((70-60)2/(2*4*3/2+3/2))=33.75%