假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是30元和19.2元两种情况。现存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为25元，一年以内公司不会派发股利，无风险年报价利率为10%。要求：

假设ABC公司股票目前的市场价格为24元，而在一年后的价格可能是30元和19.2元两种情况。现存在一份100股该种股票的看涨期权，期限是一年，执行价格为25元，一年以内公司不会派发股利，无风险年报价利率为10%。要求：

答案是5.6元，这是一道有关看涨期权价值的计算题，不同于欧式期权价值的计算，它使用的是看涨期权价值的计算公式：V=(Max(0, S-X))-e^(-rT)*Max(0,X-S),其中V为期权价值，S为未来一年后的股票价格，X为执行价格，e^(-rT)表示期报价的折现，r为无风险年报价，T为期权期限，在本题中，V=(Max(0, 30-25))-(1/1.1)*(Max(0,25-19.2))，即V=5.6元。