《财务成本管理》2022.02.27每日一练

【单选题】某股票收益率的标准差为0.75，市场组合收益率的相关系数为0.4，市场组合收益率的标准差为0.35。该股票的收益率与市场组合收益率之间的协方差和该股票的β系数分别为（）。

A. 0.225；1

B. 0.105；0.511

C. 0.105；0.857

D. 0.305；0.709

【答案及解析】C

协方差＝该股票收益率的标准差×市场组合收益率的标准差×相关系数＝0.4×0.75×0.35＝0.105。该股票的β系数＝相关系数×该股票的标准差/市场组合的标准差＝0.4×0.75/0.35＝0.857，所以，选项C正确。