【单选题】下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。
A. 曲线上的点均为有效组合
B. 曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C. 两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D. 两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
【答案及解析】C
【解析】证券报酬率的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，风险分散化效应也就越强。证券报酬率之间的相关系数越大，风险分散化效应就越弱，机会集曲线弯曲程度就越弱。
《财务成本管理》2023.07.04每日一练
2023-07-03 23:50 来源：会计学堂
453
-
2021-03-18 16:21 3243
-
2021-03-18 16:21 4353
-
2021-03-18 16:21 1691
-
2021-03-18 16:21 1618
-
2021-03-18 16:21 1857
- 会计交流群
- 会计考证交流群
- 会计问题解答群
APP下载
考试Go微信小程序
会计搜题小程序