《财务成本管理》2023.10.09每日一练

对于两种股票构成的投资组合，有关相关系数的论述，下列说法正确的有（    ）。

A. 相关系数为-1时能够最大程度的分散非系统性风险

B. 相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大

C. 相关系数在-1～0之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大

D. 相关系数为0时，可以分散部分非系统性风险

【答案及解析】ACD

相关系数为-1时可以最大程度的分散非系统风险，所以，选项A正确。相关系数在0～＋1之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越小，所以，选项B错误。相关系数在-1～0之间变动时，则相关程度越高分散风险的程度越大，所以，选项C正确。相关系数为0时可以分散部分非系统性风险，所以，选项D正确。