《财务成本管理》2025.02.26每日一练

A、B两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12％和16％，标准差分别为20％和30％，在投资组合中A、B两种证券的投资比例分别为50％和50％，则A、B两种证券构成的投资组合的预期报酬率和标准差分别为（    ）。

A. 14％和21％

B. 13.6％和24％

C. 14.4％和30％

D. 14.6％和25％

【答案及解析】A

投资组合的预期值＝12％×50％＋16％×50％＝14％；投资组合的标准差＝（0.5×0.5×0.2×0.2+0.5×0.5×0.3×0.3+2×0.5×0.5×0.2×0.3×0.4）^1/2＝21％，所以，选项A正确。