《财务成本管理》2025.05.02每日一练

下列关于相关系数的说法中正确的是（　 ）。

A. 相关系数越趋近于+1，风险分散效应越强

B. 两种资产完全负相关，风险分散效应最弱

C. 相关系数等于0时，不能分散任何风险

D. 只要两种证券之间的相关系数小于1，证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数

【答案及解析】D

相关系数越趋近于+1，风险分散效应越弱，所以选项A错误；当两种资产完全负相关，风险分散效应最强，当两种资产完全正相关，风险分散效应最弱，所以选项B错误；相关系数等于0，是小于1的，所以是可以分散非系统风险的，所以选项C错误。