有一项标的资产为1股A股票的欧式看涨期权，执行价格为50元，半年后到期，目前期权价格为2元，若到期日A股票市价为51元。则卖出1份该看涨期权的净损益为（　）。 A、－3 B、2 C、1 D、－1

尧雨老师

职称：注册会计师

2020-03-07 16:46

【正确答案】 C
【答案解析】空头看涨期权到期日价值＝－（51－50）＝－1（元）
空头看涨期权净损益＝－1＋2＝1（元）
【该题针对“卖出看涨期权”知识点进行考核】

【正确答案】 C 【答案解析】空头看涨期权到期日价值＝－（51－50）＝－1（元）空头看涨期权净损益＝－1＋2＝1（元）【该题针对“卖出看涨期权”知识点进行考核】

2020-03-07 16:46:58

【正确答案】 C 【答案解析】空头看涨期权到期日价值＝－（51－50）＝－1（元）空头看涨期权净损益＝－1＋2＝1（元）【该题针对“卖出看涨期权”知识点进行考核】

2020-03-07 16:46:19

【正确答案】 C 【答案解析】空头看涨期权到期日价值＝－（51－50）＝－1（元）空头看涨期权净损益＝－1＋2＝1（元）【该题针对“卖出看涨期权”知识点进行考核】

2020-03-07 16:46:35

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2021-05-10 19:31:10

ABCD 【答案解析】本题中的组合属于“空头看涨期权＋空头看跌期权”，由于：空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值（即净收入）＋看涨期权价格，空头看跌期权净损益＝空头看跌期权到期日价值（即净收入）＋看跌期权价格，因此：（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净损益＝（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净收入＋（看涨期权价格＋看跌期权价格）＝（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净收入＋期权出售收入，所以，选项A的说法正确；由于（空头看涨期权＋空头看跌期权）组合净收入＝空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝－Max（股票价格－执行价格，0）＋[－Max（执行价格－股票价格，0）]，因此，如果股票价格>执行价格，则：空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝－（股票价格－执行价格）＋0＝执行价格－股票价格；如果股票价格<执行价格，则：空头看涨期权净收入＋空头看跌期权净收入＝0＋[－（执行价格－股票价格）]＝股票价格－执行价格，由此可知，选项B、C的说法正确；进一步分析知道，只有当股票价格和执行价格的差额小于期权出售收入时，组合的净损益才大于0，即才能给投资者带来净收益，所以，选项D的说法正确。

2020-02-23 16:01:10