相关系数衡量非系统风险
贝塔系数衡量系统风险
方差和标准差衡量总风险
对不对？

輕描淡寫 ζ.

2021-10-26 19:02发布 999+ 次浏览

老师解答

晨曦老师 | 官方答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,注册会计师

2021-10-26,19:06

您好！
你的理解是正确的。

相关问题讨论

您好！你的理解是正确的。

2021-10-26 19:06:48

你好，标准差是衡量全面风险的，贝塔系数专门衡量系统风险。

2020-08-30 22:26:11

同学，你好 1.如果相关系数为-1，当各项资产的单项标准差*比重刚好相等时，投资组合标准差为0 2.投资组合分散掉的是非系统风险

2021-04-01 23:18:13

同学你好，正确答案为 ab

2024-02-09 21:42:57

同学你好是系统性风险哈标准差方差等是整体风险

2024-04-30 09:57:42

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您好！你的理解是正确的。

你好，标准差是衡量全面风险的，贝塔系数专门衡量系统风险。

同学，你好 1.如果相关系数为-1，当各项资产的单项标准差*比重刚好相等时，投资组合标准差为0 2.投资组合分散掉的是非系统风险

同学你好，正确答案为 ab

同学你好是系统性风险哈标准差方差等是整体风险