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请问c为什么是对的，协方差的公式不是两个标准差乘相关系数吗？
花痴的毛衣
于2021-12-14 16:22 发布 629次浏览
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陈静芳老师
职称： 中级会计师,初级会计师,注册会计师
2021-12-14 16:26
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请问c为什么是对的，协方差的公式不是两个标准差乘相关系数吗？
答： 同学你好，选项C是教材的原话哦，随着投资组合数量的不断增加，协方差的影响越来越大。当充分组合时，投资组合的风险只受协方差的影响。
相关系数=1或-1的时候，组合的方差为什么=加权平均数？公式展开：标准差1平方*比重1平方+标准差2平方*比重2平方+2标准差1标准差2比重1比重2。这个展开公式不是加权平均数的公式啊
答： 你好，因为是1，所以=加权平均数的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是（ ）。A、0.04 B、0.16 C、0.25 D、1.00
答： A 【答案解析】 协方差＝相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差＝0.5×0.2×0.4＝0.04
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一个协方差，一个贝塔系数，这两个有什么共同点和不同点吗？我知道了标准差和相关系数，是不是可以共通求出协方差和贝塔系数？这两个的数据可以同步的吗，还是只代表了各自的数据，是不一样的？
中级 财管第二章，这两个相关系数（1.β=协方差与两项资产收益率标准差之积的比值 2.P 两项资产收益率之间的相关系数）怎么记忆和理解，都是相关系数，怎么符号不一样。
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