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何何老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,审计师,税务师

2022-04-09 14:15

参考答案：（1）看涨期权的股价上行时到期日价值=40×（1+25%）-45=5（元） 
2%=上行概率×25%+（1-上行概率）×（-20%） 
即：2%=上行概率×25%-20%+上行概率×20% 
则：上行概率=0.4889 
由于股价下行时到期日价值=0 
所以，看涨期权价值=（5×0.4889+0.5111×0）/（1+2%）=2.4（元） 
看跌期权价值=45/（1+2%）+2.4-40=6.52（元） 
（2）当股价大于执行价格时： 
组合净损益=-（股票市价-45）+（2.5+6.5） 
根据组合净损益=0，可知，股票市价=54（元） 
当股价小于执行价格时： 
组合净损益=-（45-股票市价）+9 
根据组合净损益=0，可知，股票市价36（元） 
所以，确保该组合不亏损的股票价格区间为36~54元。 
如果6个月后的标的股票价格实际上涨20%，即股票价格为40×（1+20%）=48（元），则： 
组合净损益=-（48-45）+9=6（元）。

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相关问题讨论
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2020-06-30 14:50:09
学员你好，平台旨在解决学员在学习和实务当中遇到的具体问题，而不是单纯地提供答案。对于整个知识或整个题目都不知道的问题，希望学员能找到相关课程或书本，先学习好相关知识，再做相关试题，且尽量做有答案和解析的试题，在做题或学习的过程中有具体问题不懂的再来提问，这样对您的学习和掌握知识才是最有效果的。期待您学习后再次提问具体疑问！这里给出第（1）问的提示 货币资金期末余额=400 000（期初余额）%2B500（期初余额）%2B30160（资料3）%2B180 000（资料4）-22300（资料6）=588 360
2020-06-10 17:55:09
1乙企业代扣代缴消费税 80*450*10%=3600
2020-05-05 21:36:47
你是什么问题，同学
2020-02-11 15:43:24
你这是关联企业的利息知识点 关联企业间借款金额上限是权益资本的2倍 所以是900*2，同时利息率不超过同期银行利率8%
2019-10-28 10:25:37
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