相关系数是研究两变量之间关系密切程度的数值指标，反映变量之间相关关系的强弱，它表示两变量之间线性相关程度的大小，它的取值范围一般是-1（完全负相关）到+1（完全正相关），决定因素是离散点组成的变量之间的线性关系，其公式为：
r=n∑XY-∑X∑Y/√[n∑X2-(∑X)2][n∑Y2-(∑Y)2]
其中r为相关系数，n为样本的个数，∑X表示的是所有的X的和，∑Y表示的是所有的Y的和，∑XY表示的是X和Y的乘积的和，∑X2表示的是X所有值的平方和，∑Y2表示的是所有Y值的平方和。
经常被用于判断两类变量之间的相关程度， 它可以反映两变量之间有无关系，关系大小，以及关系的类型是正相关还是负相关，是一种最基本的统计分析方法，是一种量化衡量变量两两之间线性关系的统计指标。
拓展知识：微分相关是一种比简单的相关系数更强的衡量方法，可以有效的发现两个变量之间的详细关系，特别是当两个变量之间有较为复杂的关系时，微分相关比相关系数更有效。微分相关可以发现变量之间的非线性关系，是一种更强有力的衡量变量之间关系的方法。
你好。同学。图一和图二，是为了证明，图三的结论。如果完全 正相关，没有分散，完全 负相关，分散最强。 是的。 答
你好数理统计学一般是这么计算的，x -x 的期望值也就是平均数这个差值 去乘以y减少y的加权平均值的差值， 答
你好，你这里相关系数可以用整体标准差/单项资产标准差， 答
b= n∑XY 一 ∑X∑Y / n∑XX 一 ∑X∑X a= ∑XX∑Y 一 ∑X∑XY / n∑XX 一 ∑X∑X 确实不太好记，多记几遍 答
同学你好。相关系数公式为 相关系数介于区间[-1，1]内。当相关系数为-1，表示抄完全负相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相反。当相袭关系数为+1时，表示完全正相关，表明两项资产的收益率变化方向和变化幅度完全相同。当相关系数为0时，表示不相关。 答
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